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期货私募空头盛宴 前三季平均收益43%

浏览次数: DATE:Oct 24,2014

    在频繁的利空消息打压下,国际大宗商品市场屡创新低,中国期货市场同样弥漫着强烈的空头氛围。然而,“几家欢喜几家愁”,国内大宗商品的弱势行情却成为期货私募“大佬”的饕餮盛宴。

  据期货资管网数据显示,今年前三季度212只单账户期货私募产品平均收益42.97%,24只产品业绩翻番。其中,固利资产管理有限公司王兵管理的固利资产趋势为王以1021.77%的收益率夺得冠军,而众成一号以亏损81.86%垫底。

  业内分析人士表示,今年大宗商品的趋势行情有利于主观趋势策略的发挥,今年以来排名前列的产品基本都采用该策略。量化策略虽然收益率没有主观策略高,但从整体来看,量化策略的业绩分化较小,表现较为平均。

  “固利资产趋势为王”最牛

  前三季度大赚1021.77%

  截至2014年9月30日,纳入期货资管网统计的212只单账户期货私募产品,今年以来实现正收益的有149只,占70.28%,平均收益率为42.97%,24只产品业绩翻番。其中固利资产管理有限公司王兵管理的固利资产趋势为王以1021.77%的收益率夺得冠军,而众成一号以亏损81.86%垫底,两者收益相差1104个百分点,真可谓“冰火两重天”。

  从总榜单看,固利资产趋势为王以1021.77%的收益强势领先,韦航进取增长以673.73%的收益排第二名,瑞龙憨憨以540.12%的收益排第三名。紧随其后的依次为:麦田一号442.70%、赢远投资实盘账户439.65%、凯泽一号389.20%、佛意投资354.66%、麦田激进310.41%、水清家园299.66%、宝利2号284.83%。

  资料显示,王兵自2008年以自由投资人的身份进入投资市场,擅长基本面、产业链、宏观经济分析,于2014年与黄平、林庆丰共同创立固利资产。韦航投资的徐磊拥有8年期货实盘操作经验,擅长日内短线交易,快速顺应市场,经常重仓出击,形成了自己独特的交易理念原则和方法。徐磊管理的韦航进取增长净值曾在9月18日创出11.10元的新高。

  212只产品中采用主观策略的产品有104只,占49.06%,今年以来平均收益率为66.46%;采用量化策略的产品有108只,占50.94%,今年以来平均收益率为20.35%,远落后于主观策略的产品。

  业内分析人士认为,今年大宗商品的趋势行情有利于主观趋势策略的发挥,尽管其收益高,但是也存在较大的风险,一旦方向判断错误或者持仓的品种出现大幅度回调,将会导致产品净值出现较大的回撤。

  量化策略虽然收益率没有主观策略高,但从整体来看,量化策略的业绩分化较小,表现较为平均。在量化策略中,魔方宏元一期、厚德信达程序化、言程序交易团队量化基金、厚石程序化对冲1号、懋良量化趋势一号等5只产品均实现了业绩翻倍,收益分别为208.45%、174.41%、124.40%、123.37%、104.93%。

  大宗商品空头盛宴

  期货私募大举做空

  在多重利空的打压下,全球大宗商品市场屡创新低,上周彭博大宗商品指数跌至116.7791点,为2009年7月14日以来最低点。国内大宗商品同样表现欠佳,多个品种频创低点。有效需求不足、产能过剩、库存高企,成为压制国内商品市场的“大山”。

  一位操盘手则欣喜地说,“大宗商品明显的下跌趋势为我们带来了赚钱的绝佳机会。”期货私募业绩榜单也对此做出了最好的注脚。

  例如9月份排名前三的水清嘉园、佛意投资、柯林主动进取2号分别录得114.89%、108.55%、92%的高收益,其业绩主要得益于做空PTA、塑料、铁矿石、螺纹钢、豆粕等。同样前三季度业绩前十名均被采取主观趋势策略的产品占据。

  此外,团队作战的产品比个人作战的产品收益率高出14.7%。在96只个人操盘手的产品中,实现正收益的有62只,占64.58%,瑞龙憨憨以540.12%的收益率排名第一,而众成一号以亏损81.86%垫底。

  116只团队操作的产品中,实现正收益的有87只,占75%,固利资产趋势为王以1021.77%的收益率排名第一,而恒海东银一号以亏损72.68%垫底。

  41只基金专户产品今年以来平均收益率为14.91%,有35只实现了正收益,表现最差的也仅亏损2.65%。量化策略是基金专户运作的主要策略,41只产品中有29只是采用量化策略,其中懿瑞资产胡建达管理的懿鸣瑞投2号为王以137%的收益率排在首位。

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